PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с GFFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-11.18%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%25.28%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -11.18%.

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.25%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

GFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-9.80%
1 год
13.80%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий BFCAX и GFFFX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

BFCAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.66

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.78

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

2.99

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Корреляция

Корреляция между BFCAX и GFFFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и GFFFX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GFFFX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		12.33%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и GFFFX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-36.26%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-13.74%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.26%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-13.74%

+7.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.60%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.56%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.89%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

5.47%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

11.61%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

20.77%

-15.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

20.17%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

19.61%

-13.60%