Сравнение BFAP с IBLC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 4.27% for IBLC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 77.74% |
Correlation
The correlation between BFAP and IBLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BFAP and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BFAP
IBLC
Сравнение BFAP c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.10 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.18 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и IBLC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -62.54% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -44.94% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -31.45% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -25.75% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 23.76% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и IBLC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 12.09% | -7.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 41.56% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 55.74% | -34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 64.31% | -44.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 64.31% | -44.06% |
Сравнение комиссий BFAP и IBLC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и IBLC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and IBLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBLC has higher volatility (12.09%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -29.32% for BFAP. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 6.00% for IBLC.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор