Сравнение BFAP с EZET
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.05% vs -32.57% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.78%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
BFAP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -21.78%
- 6 месяцев
- -24.25%
- 1 год
- -25.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.78% | 8.90% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | 63.90% |
Correlation
The correlation between BFAP and EZET is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between BFAP and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. EZET — Ранг доходности на риск
BFAP
EZET
Сравнение BFAP c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.52 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.86 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.48 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и EZET
Максимальная просадка BFAP за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -64.05% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -63.36% | +31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.02% | -63.36% | +31.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -32.74% | +21.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 37.94% | -20.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и EZET
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.55%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 9.68% | -6.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.20% | 45.32% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.27% | 68.34% | -47.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 72.29% | -51.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 72.29% | -51.73% |
Сравнение комиссий BFAP и EZET
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и EZET
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.25%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.25% | 18.97% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and EZET have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (9.68%) compared to BFAP (3.55%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -32.02% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.05% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.05% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.25%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор