Сравнение BFAP с EZET
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -44.75% for EZET. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | 66.20% |
Correlation
The correlation between BFAP and EZET is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between BFAP and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. EZET — Ранг доходности на риск
BFAP
EZET
Сравнение BFAP c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.66 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.03 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и EZET
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -67.89% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -67.89% | +33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -61.32% | +29.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -34.63% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 43.55% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и EZET
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 14.48% | -9.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 47.33% | -31.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 68.45% | -46.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 71.90% | -51.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 71.90% | -51.65% |
Сравнение комиссий BFAP и EZET
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и EZET
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and EZET have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.48%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.32% vs -44.75% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.32% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор