Сравнение BFAP с EZBC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs -39.76% for EZBC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | 6.66% |
Correlation
The correlation between BFAP and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BFAP and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BFAP
EZBC
Сравнение BFAP c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.77 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.30 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и EZBC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -52.07% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -52.07% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -50.46% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -16.89% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 30.56% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и EZBC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 13.04% | -7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 34.61% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 44.23% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 50.15% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 50.15% | -29.68% |
Сравнение комиссий BFAP и EZBC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и EZBC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFAP and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (13.04%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -39.76% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор