Сравнение BFAP с EZBC
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -38.68% for EZBC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.36%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.82%
- 1 год
- -38.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.36% | 4.01% |
Correlation
The correlation between BFAP and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between BFAP and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BFAP
EZBC
Сравнение BFAP c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.79 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.36 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.30 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и EZBC
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки EZBC в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -49.37% | +18.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -49.37% | +18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -48.04% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -16.01% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 28.42% | -11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и EZBC
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Franklin Bitcoin ETF (EZBC) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 9.43% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 34.44% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 43.67% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 50.06% | -29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 50.06% | -29.49% |
Сравнение комиссий BFAP и EZBC
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и EZBC
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BFAP and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZBC has higher volatility (9.43%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs EZBC's -49.37%.
On 1-year performance, BFAP leads with -24.44% vs -38.68% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -24.44% return vs -38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.19% for EZBC.
EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор