Сравнение BFAP с ETHD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs -49.20% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | -88.97% |
Correlation
The correlation between BFAP and ETHD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between BFAP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BFAP
ETHD
Сравнение BFAP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.03 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.60 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -0.77 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ETHD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -95.59% | +62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -82.01% | +48.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -86.30% | +53.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -66.40% | +54.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 66.92% | -48.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ETHD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.39%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 39.39% | -34.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 93.71% | -76.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 137.55% | -116.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 142.54% | -122.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 142.54% | -122.07% |
Сравнение комиссий BFAP и ETHD
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ETHD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности ETHD в 9.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ETHD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.39%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.68% vs -49.20% for ETHD. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.68% return vs -49.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 9.98% for ETHD.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор