Сравнение BFAP с ETHD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -88.97% |
Correlation
The correlation between BFAP and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between BFAP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BFAP
ETHD
Сравнение BFAP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.10 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.17 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.27 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ETHD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -95.59% | +61.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -60.45% | +26.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -89.82% | +58.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -67.04% | +54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 38.15% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ETHD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 29.48% | -24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 94.34% | -78.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 136.33% | -114.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 141.48% | -121.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 141.48% | -121.23% |
Сравнение комиссий BFAP и ETHD
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ETHD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности ETHD в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор