Сравнение BFAP с ETHD
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.53% vs -5.43% for ETHD. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.24%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 35.05%.
BFAP
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -26.50%
- С начала года
- -21.24%
- 1 год
- -29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -16.70%
- 6 месяцев
- 70.75%
- С начала года
- 35.05%
- 1 год
- -5.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.24% | 8.90% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 35.05% | -88.97% |
Correlation
The correlation between BFAP and ETHD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.83 |
The correlation between BFAP and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BFAP
ETHD
Сравнение BFAP c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.10 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.15 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ETHD
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -95.59% | +61.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -57.19% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -89.45% | +57.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -67.08% | +54.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.23% | 37.70% | -17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ETHD
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.47%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 29.51% | -25.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 93.59% | -77.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 134.48% | -113.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 141.37% | -121.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 141.37% | -121.15% |
Сравнение комиссий BFAP и ETHD
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ETHD
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%, что больше доходности ETHD в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.09% | 18.97% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.51% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ETHD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.51%) compared to BFAP (4.47%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -5.43% vs -29.53% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -5.43% return vs -29.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BFAP has the higher dividend yield at 24.09%, compared with 5.51% for ETHD.
They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор