Сравнение BFAP с CEPI
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 32.91% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 22.16%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 22.16%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 32.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 22.16% | 28.52% |
Correlation
The correlation between BFAP and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BFAP and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BFAP
CEPI
Сравнение BFAP c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.47 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 3.49 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CEPI
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -29.48% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -22.47% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | -1.96% | -30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -8.41% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 9.45% | +8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CEPI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 5.22%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 8.13% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 21.59% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 27.39% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 31.62% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 31.62% | -11.15% |
Сравнение комиссий BFAP и CEPI
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CEPI
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что меньше доходности CEPI в 44.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 44.52% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (8.13%) compared to BFAP (5.22%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 32.91% vs -25.68% for BFAP. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 32.91% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
CEPI has the higher dividend yield at 44.52%, compared with 24.38% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор