Сравнение BFAP с CEPI
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 34.07% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 36.07% |
Correlation
The correlation between BFAP and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BFAP and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BFAP
CEPI
Сравнение BFAP c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.52 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 3.62 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.28 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.45 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CEPI
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -29.48% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -22.47% | -8.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -2.08% | -29.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.65% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 9.43% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CEPI
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.92% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 20.94% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 26.79% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.57% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 31.57% | -11.00% |
Сравнение комиссий BFAP и CEPI
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CEPI
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что меньше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPI has higher volatility (5.92%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -24.44% for BFAP. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор