PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BFAP с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFAP с BFJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BFAP и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.

BFAP

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
-26.27%
С начала года
-21.16%
1 год
-29.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и BFJL

2026 (YTD)2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		-21.16%-6.77%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		-4.47%-7.43%

Correlation

The correlation between BFAP and BFJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.88

The correlation between BFAP and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Часто сравнивают с BFAP:
BFAP с OBTCBFAP с DFIIBFAP с ETTYBFAP с BTCCBFAP с SCUSBFAP с BCDFBFAP с BTCW
Часто сравнивают с BFJL:
BFJL с BTCCBFJL с DFIIBFJL с DIMEBFJL с GSUIBFJL с PMAPBFJL с PMOCBFJL с SOLC

Доходность на риск

BFAP vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина
BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BFAPBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.37
-1.21

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
-1.63

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.74

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.03

-0.42

BFAP vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFJL равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BFAP и BFJL

Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BFJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFAPBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.15%

-21.27%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.15%

-21.27%

-12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-18.46%

-13.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-12.67%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.14%

15.27%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и BFJL

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFAPBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.86%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

6.80%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

13.16%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

13.27%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

13.27%

+6.98%

Сравнение комиссий BFAP и BFJL

И BFAP, и BFJL имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и BFJL

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности BFJL в 1.41%

ПозицияTTM2025
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April		24.06%18.97%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July		1.41%1.35%

Часто задаваемые вопросы

BFAP and BFJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (4.52%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -29.32% for BFAP. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFAP and BFJL have the same expense ratio: 0.90% per year.

BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 1.41% for BFJL.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome.

BFJL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор