PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETZ с SGHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с SGHC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while SGHC (Super Group (SGHC) Limited) is a stock. Over the past 3 years, BETZ returned 3.31%/yr vs 74.31%/yr for SGHC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и SGHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 27.49%.

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—

SGHC

1 день
-0.27%
1 месяц
8.16%
6 месяцев
52.20%
С начала года
27.49%
1 год
29.20%
3 года*
74.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и SGHC

2026 (YTD)2025202420232022
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-29.46%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		27.49%95.00%107.65%5.67%-65.12%

Correlation

The correlation between BETZ and SGHC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.50

The correlation between BETZ and SGHC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

Super Group (SGHC) Limited

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с SGHC:
SGHC с QQQSGHC с MLCOSGHC с TSSIXSGHC с FZROXSGHC с SRADSGHC с FSELXSGHC с SPY

Доходность на риск

BETZ vs. SGHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
SGHC
Ранг доходности на риск SGHC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGHC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGHC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGHC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGHC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c SGHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZSGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.64

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.23

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.78

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

1.79

-2.67

BETZ vs. SGHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SGHC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и SGHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и SGHC

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и SGHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-76.02%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-37.67%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-37.67%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-5.16%

-32.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-44.66%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

16.37%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и SGHC

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.80%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.56%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

29.35%

-12.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

45.97%

-25.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

59.11%

-32.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

59.11%

-31.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и SGHC

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SGHC в 2.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
SGHC
Super Group (SGHC) Limited		2.92%1.34%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and SGHC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGHC has higher volatility (10.56%) compared to BETZ (5.80%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs SGHC's -76.02%.

SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и SGHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор