Сравнение BETZ с SGHC
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while SGHC (Super Group (SGHC) Limited) is a stock. Over the past 3 years, BETZ returned 5.87%/yr vs 64.45%/yr for SGHC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у SGHC с доходностью 12.60%.
BETZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- —
SGHC
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 55.45%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETZ и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -8.72% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -31.01% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 12.60% | 95.00% | 107.65% | 5.67% | -63.64% |
Correlation
The correlation between BETZ and SGHC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between BETZ and SGHC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. SGHC — Ранг доходности на риск
BETZ
SGHC
Сравнение BETZ c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.48 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.40 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.20 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и SGHC
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -76.02% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -37.67% | +8.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -37.67% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.25% | -5.98% | -32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -45.78% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.05% | 16.38% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и SGHC
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.58%, в то время как у Super Group (SGHC) Limited (SGHC) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 10.20% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 30.62% | -14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 46.43% | -25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 59.59% | -32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 59.59% | -31.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и SGHC
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности SGHC в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.01% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.22% | 1.34% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and SGHC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.20%) compared to BETZ (5.58%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs SGHC's -76.02%.
SGHC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор