Сравнение BETH с SGOV
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. BETH is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, BETH returned -39.06% vs 3.93% for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности BETH и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.28%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.70%.
BETH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- -30.28%
- 6 месяцев
- -30.97%
- 1 год
- -39.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.28% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.70% | 4.24% | 5.27% | 1.34% |
Correlation
The correlation between BETH and SGOV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BETH
SGOV
Сравнение BETH c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 194.55 | -193.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 396.11 | -396.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4,438.60 | -4,439.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и SGOV
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -0.03% | -56.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.03% | -0.01% | -56.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | 0.00% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -0.00% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.83% | 0.00% | +32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и SGOV
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 0.06% | +13.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.49% | 0.13% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.48% | 0.19% | +47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 0.24% | +50.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 0.24% | +50.93% |
Сравнение комиссий BETH и SGOV
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и SGOV
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 58.62%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 58.62% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and SGOV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (13.56%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.03% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.93% vs -39.06% for BETH. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.93% return vs -39.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 58.62%, compared with 3.85% for SGOV.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.38 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор