Сравнение BETH с EZET
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, BETH returned -48.33% vs -46.15% for EZET. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности BETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.02%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -37.92%.
BETH
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -35.93%
- С начала года
- -30.02%
- 1 год
- -48.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.02% | -11.20% | 21.99% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BETH and EZET is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between BETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
BETH
EZET
Сравнение BETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.06 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и EZET
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -67.89% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -67.89% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.71% | -61.95% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -34.69% | +15.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 43.72% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и EZET
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 11.26%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 14.52% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 46.99% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.48% | 67.52% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.89% | 71.84% | -20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.89% | 71.84% | -20.95% |
Сравнение комиссий BETH и EZET
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и EZET
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 53.05%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 53.05% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BETH and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to BETH (11.26%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -46.15% vs -48.33% for BETH. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -46.15% return vs -48.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 53.05%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор