Сравнение BETH с EZBC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs -46.31% for EZBC. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -26.62%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.62%
- 1 год
- -46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 70.58% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -26.62% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BETH and EZBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between BETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BETH
EZBC
Сравнение BETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и EZBC
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -53.35% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -53.35% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -48.92% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -17.75% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 33.13% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и EZBC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.76% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 34.80% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 44.30% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 49.84% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 49.84% | +1.08% |
Сравнение комиссий BETH и EZBC
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и EZBC
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (11.35%) compared to EZBC (10.76%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, EZBC leads with -46.31% vs -48.17% for BETH. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -46.31% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.19% for EZBC.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор