Сравнение BETH с EZBC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while EZBC is passively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -39.64% for EZBC. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 68.33% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 100.18% |
Correlation
The correlation between BETH and EZBC is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BETH
EZBC
Сравнение BETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.80 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.39 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и EZBC
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -49.50% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -49.50% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -49.50% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -16.07% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 28.59% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и EZBC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.18% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 9.09% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 33.90% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 43.71% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 50.05% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 50.05% | +1.12% |
Сравнение комиссий BETH и EZBC
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и EZBC
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BETH and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs EZBC's -49.50%.
On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -41.18% for BETH. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.19% for EZBC.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор