Сравнение BETH с ETHD
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. BETH charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности BETH и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 18.21% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
Correlation
The correlation between BETH and ETHD is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between BETH and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. ETHD — Ранг доходности на риск
BETH
ETHD
Сравнение BETH c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.05 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.49 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.62 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.30 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.34 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и ETHD
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -95.59% | +42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -83.63% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -86.85% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -66.06% | +48.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 66.08% | -35.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и ETHD
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 9.18%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 18.57% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 90.60% | -54.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 136.04% | -89.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 142.06% | -90.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 142.06% | -90.89% |
Сравнение комиссий BETH и ETHD
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и ETHD
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности ETHD в 10.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and ETHD have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to BETH (9.18%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -40.70% vs -41.18% for BETH. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 9.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -40.70% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 10.40% for ETHD.
Their fees differ too: 0.95% for BETH and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор