Сравнение BETH с CEPI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs 25.84% for CEPI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.87%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.68%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | -4.46% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.87% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between BETH and CEPI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BETH
CEPI
Сравнение BETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.16 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.74 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и CEPI
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -29.48% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -22.47% | -33.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -4.60% | -51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -8.40% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 9.45% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и CEPI
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.61% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 21.64% | +14.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 27.53% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 31.65% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 31.65% | +19.56% |
Сравнение комиссий BETH и CEPI
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и CEPI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности CEPI в 41.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 41.65% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and CEPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to CEPI (8.61%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.84% vs -44.64% for BETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.84% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 41.65% for CEPI.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор