Сравнение BETH с CEPI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -40.13% vs 34.07% for CEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
BETH
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -19.49%
- С начала года
- -28.99%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -28.99% | -11.20% | -8.53% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between BETH and CEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between BETH and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BETH
CEPI
Сравнение BETH c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.52 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 3.62 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.28 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и CEPI
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -29.48% | -23.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -22.47% | -30.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.01% | -2.08% | -49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -8.65% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 9.43% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и CEPI
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.92% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 20.94% | +15.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 26.79% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 31.57% | +19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 31.57% | +19.61% |
Сравнение комиссий BETH и CEPI
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и CEPI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 57.55%, что больше доходности CEPI в 42.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 57.55% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and CEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.53%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -52.55% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -40.13% for BETH. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -40.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 57.55%, compared with 42.71% for CEPI.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор