Сравнение BETH с BITC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -15.12% for BITC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 41.71% |
Correlation
The correlation between BETH and BITC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BETH and BITC has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
BETH
BITC
Сравнение BETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.57 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.82 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.68 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITC
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -38.51% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -26.51% | -26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -26.50% | -26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -16.38% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 18.41% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.92% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 19.98% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 25.54% | +21.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.63% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 46.63% | +4.54% |
Сравнение комиссий BETH и BITC
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITC
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BITC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -41.18% for BETH. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор