Сравнение BETH с BITC
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -17.43% for BITC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.66%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.66% | -20.46% | 97.86% | 56.40% |
Correlation
The correlation between BETH and BITC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between BETH and BITC has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITC — Ранг доходности на риск
BETH
BITC
Сравнение BETH c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.66 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.92 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITC
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -38.51% | -17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -26.51% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -31.73% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -16.53% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 19.01% | +14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITC
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 5.27% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 19.46% | +17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 25.45% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 46.33% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 46.33% | +4.88% |
Сравнение комиссий BETH и BITC
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITC
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BITC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to BITC (5.27%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.43% vs -44.64% for BETH. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.43% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор