Сравнение BETE с ZCSH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 855.73% for ZCSH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 96.92% | 64.04% |
Correlation
The correlation between BETE and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BETE
ZCSH
Сравнение BETE c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 12.42 | -13.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 24.28 | -25.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 5.18 | -5.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ZCSH
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -93.73% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -69.62% | +11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -28.74% | -28.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -74.37% | +52.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 35.53% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ZCSH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 50.94% | -41.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 95.34% | -55.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 166.88% | -111.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 137.01% | -80.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 137.01% | -80.56% |
Сравнение комиссий BETE и ZCSH
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ZCSH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 855.73% vs -36.77% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 855.73% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор