Сравнение BETE с BTRN
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -18.95% for BTRN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 12.66% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BETE and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BETE and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BETE
BTRN
Сравнение BETE c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.72 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.19 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTRN
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -36.97% | -24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -26.45% | -35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -26.39% | -35.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -14.68% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 15.91% | +20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTRN
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 3.70% | +12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 10.21% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 18.54% | +37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 30.57% | +26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 30.57% | +26.00% |
Сравнение комиссий BETE и BTRN
И BETE, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTRN
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности BTRN в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -41.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 31.05% for BTRN.
They also come from different issuers: ProShares and Global X.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор