PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

BETE и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и BTRN

2026 (YTD)20252024
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%12.11%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%4.89%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с EZET

Сравнение комиссий BETE и BTRN

И BETE, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

BETE vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.13

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

0.33

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.18

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

0.28

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.13

+0.22

Корреляция

Корреляция между BETE и BTRN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и BTRN

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности BTRN в 28.19%

TTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETE и BTRN

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-36.97%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-19.80%

-36.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-18.92%

-32.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-14.13%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

12.79%

+14.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и BTRN

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

2.69%

+13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

9.24%

+35.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

20.02%

+38.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

31.64%

+25.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

31.64%

+25.95%