Сравнение BETE с BCDF
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 6.42% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BETE charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.34%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.34% | 11.63% | 14.87% | 18.38% |
Correlation
The correlation between BETE and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BETE
BCDF
Сравнение BETE c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.84 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.88 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.44 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BCDF
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -27.70% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -7.63% | -50.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -7.53% | -50.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -9.83% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 3.42% | +30.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BCDF
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 5.17% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 11.03% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 14.75% | +40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 16.94% | +39.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 16.94% | +39.51% |
Сравнение комиссий BETE и BCDF
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BCDF
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BCDF в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.44% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.42% vs -36.77% for BETE. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.42% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 2.44% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор