Сравнение BERIX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 12.18% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и TIBIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
BERIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
BERIX
TIBIX
Сравнение BERIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 3.57 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 4.54 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.79 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 4.43 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 21.79 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 3.57 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.75 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и TIBIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и TIBIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и TIBIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -48.88% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.58% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -20.79% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -34.85% | +14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.47% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.00% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.75% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и TIBIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.68% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 6.57% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 10.83% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.11% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 13.48% | -7.48% |