Сравнение BERIX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.06% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и SUBFX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
BERIX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
BERIX
SUBFX
Сравнение BERIX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.10 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 3.15 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.61 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 13.88 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и SUBFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и SUBFX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и SUBFX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -11.22% | -9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.11% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -11.17% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -11.22% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.17% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.47% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и SUBFX
Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 2.20% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.56% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.43% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.26% | +0.74% |