Сравнение BERIX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 3.91% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и SIFAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
BERIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
BERIX
SIFAX
Сравнение BERIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 2.03 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.86 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 3.49 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 8.92 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.36 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и SIFAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и SIFAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и SIFAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -23.62% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.07% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -8.32% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -14.69% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.35% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.65% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.25% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и SIFAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.04% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.93% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.30% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.50% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.16% | +0.84% |