Сравнение BERIX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.36% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и SICIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
BERIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
BERIX
SICIX
Сравнение BERIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.66 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.20 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.19 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 8.95 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.66 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.78 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и SICIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и SICIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -27.62% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.73% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -10.94% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -11.61% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.39% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.59% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и SICIX
Chartwell Income Fund (BERIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что BERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.24% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.06% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.66% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.87% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.89% | +2.11% |