Сравнение BERIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 4.99% против 6.92% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и PUDZX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
BERIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
BERIX
PUDZX
Сравнение BERIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.57 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.35 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 13.15 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.98 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.52 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и PUDZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и PUDZX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и PUDZX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -21.53% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.20% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.98% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -21.53% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.44% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.31% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.47% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и PUDZX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.60% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.24% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 9.70% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 10.58% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 9.70% | -3.70% |