Сравнение BERIX с LSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. LSPIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и LSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и LSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 3.09% | 9.86% | 9.14% | 2.04% | -8.59% | 21.49% | -2.64% | 18.75% | -7.91% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у LSPIX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERIX имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции LSPIX немного впереди с 5.12%.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
LSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и LSPIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии LSPIX в 1.73%.
Доходность на риск
BERIX vs. LSPIX — Ранг доходности на риск
BERIX
LSPIX
Сравнение BERIX c LSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | LSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.59 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.85 | +2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.14 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.58 | +4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 2.60 | +14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.59 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.34 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.21 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и LSPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и LSPIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности LSPIX в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
LSPIX LoCorr Spectrum Income Fund | 8.03% | 8.91% | 8.96% | 8.96% | 11.00% | 6.91% | 7.83% | 7.56% | 9.60% | 8.13% | 7.80% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и LSPIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки LSPIX в -43.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и LSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -43.64% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -12.77% | +9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -18.93% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -43.64% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -5.68% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -8.56% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.86% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и LSPIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у LoCorr Spectrum Income Fund (LSPIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | LSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.08% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 6.75% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 13.77% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 11.95% | -6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 15.27% | -9.27% |