Сравнение BERIX с GFIZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и GFIZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и GFIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у GFIZX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции GFIZX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.03% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и GFIZX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GFIZX в 0.41%.
Доходность на риск
BERIX vs. GFIZX — Ранг доходности на риск
BERIX
GFIZX
Сравнение BERIX c GFIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | GFIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.36 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.94 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.28 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.75 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 7.36 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.36 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.56 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и GFIZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и GFIZX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности GFIZX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и GFIZX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки GFIZX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и GFIZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -18.90% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.98% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -14.03% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -14.03% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.94% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.29% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и GFIZX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | GFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.31% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 3.21% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 5.05% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.33% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.34% | +0.66% |