Сравнение BERIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.04% против 7.40% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и AAAAX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
BERIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
BERIX
AAAAX
Сравнение BERIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.57 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.11 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.91 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 10.22 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.57 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.59 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и AAAAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и AAAAX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и AAAAX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -40.47% | +20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -9.55% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -22.62% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -29.41% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.53% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.89% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.79% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и AAAAX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.27% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.26% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 11.62% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.19% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 12.66% | -6.66% |