Сравнение SCPZX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCPZX или VBTIX.
Основные характеристики
| SCPZX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.54% | -1.00% |
| Дох-ть за 1 год | 1.78% | 1.73% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -2.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.21% | 0.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.32% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.19 |
| Дневная вол-ть | 7.48% | 6.53% |
| Макс. просадка | -18.38% | -18.66% |
| Current Drawdown | -8.60% | -10.97% |
Корреляция
Корреляция между SCPZX и VBTIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCPZX и VBTIX
С начала года, SCPZX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции SCPZX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 2.32% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPZX и VBTIX
SCPZX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCPZX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPZX и VBTIX
Дивидендная доходность SCPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VBTIX в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.50% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% | 1.49% | 1.95% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.36% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок SCPZX и VBTIX
Максимальная просадка SCPZX за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPZX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCPZX и VBTIX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SCPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.