Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carillon Reams Core Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) показал доход в 0.14% с начала года и 5.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCPZX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении SCPZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 дек. 2009 г. с доходностью -5.5%.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund: годовая альфа составляет 1.95%, бета — 0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.07%) было выше, чем в снижении (11.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия SCPZX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SCPZX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Carillon Reams Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.24 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Carillon Reams Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.

Текущая просадка Carillon Reams Core Plus Bond Fund составляет 1.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.