- ISIN
- US14214M6416
- CUSIP
- 14214M641
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 25 нояб. 1996 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCPZX
Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SCPZX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCPZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) показал доход в 0.78% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCPZX составила 2.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Carillon Reams Core Plus Bond Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SCPZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SCPZX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 17 дек. 2009 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 1.82% | -1.74% | 0.32% | 0.23% | -0.15% | 0.78% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 2.45% | 0.01% | 0.70% | -0.52% | 1.79% | -0.12% | 1.19% | 1.32% | 0.77% | 0.69% | -0.46% | 8.68% |
| 2024 | -0.10% | -1.31% | 0.88% | -2.76% | 1.86% | 1.12% | 2.37% | 1.56% | 1.46% | -2.59% | 1.12% | -2.07% | 1.34% |
| 2023 | 3.89% | -2.52% | 2.94% | 0.56% | -1.17% | -0.30% | 0.06% | -0.78% | -3.33% | -2.15% | 5.39% | 3.93% | 6.27% |
| 2022 | -1.82% | -0.88% | -2.47% | -4.45% | 1.05% | -2.72% | 4.19% | -2.89% | -5.39% | -0.64% | 4.65% | -0.59% | -11.79% |
| 2021 | -0.81% | -1.33% | -1.51% | 0.91% | 0.35% | 0.51% | 0.59% | -0.24% | -0.52% | -0.47% | 0.64% | -0.07% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
Carillon Reams Core Plus Bond Fund has an annualized alpha of 1.94%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.87%) than losses (11.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.94%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.87%
- Участие в снижении
- 11.28%
Комиссия
Комиссия SCPZX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCPZX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCPZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.46 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.92 | -5.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Reams Core Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.32 | $1.37 | $1.30 | $0.90 | $0.44 | $2.07 | $1.45 | $0.71 | $0.56 | $1.22 | $0.90 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Reams Core Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.05 | $0.09 | $0.12 | $0.10 | $0.11 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.13 | $0.08 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.08 | $0.30 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.13 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.14 | $0.22 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.16 | $0.08 | $0.12 | $0.12 | $0.08 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.23 | $1.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 | $0.06 | $0.12 | $0.23 | $0.28 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.18 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carillon Reams Core Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 28.85%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 118 торговых сессий.
Текущая просадка Carillon Reams Core Plus Bond Fund составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -28.85%март 2009 г. | 5y 8mo | 5mo 19d | 6y 2moиюнь 2003 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.38%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2000 года2000 | -11.34%янв. 2000 г. | 1y 3mo | 1y 7mo | 2y 11moсент. 1998 г. - авг. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -10.35%окт. 2002 г. | 11mo 13d | 7mo 24d | 1y 7moнояб. 2001 г. - июнь 2003 г. |
Откат 2010 года2010 | -8.14%дек. 2010 г. | 2mo 18d | 1y 14d | 1y 3moсент. 2010 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| SCPZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.85% | -56.78% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -18.90% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.39% | -25.43% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.38% | -33.92% | +15.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -3.21% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -10.71% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.04% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCPZX
Добавьте Carillon Reams Core Plus Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCPZX