PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с QTERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMIX с QTERX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEMIX (Brandes Emerging Markets Fund) and QTERX (AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, BEMIX returned 10.25%/yr vs 11.23%/yr for QTERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BEMIX charges 1.12%/yr vs 0.62%/yr for QTERX.

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и QTERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 25.80%, что значительно ниже, чем у QTERX с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям QTERX по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.23% соответственно.

BEMIX

1 день
0.79%
1 месяц
7.59%
С начала года
25.80%
6 месяцев
27.44%
1 год
60.96%
3 года*
28.65%
5 лет*
13.00%
10 лет*
10.25%

QTERX

1 день
1.01%
1 месяц
8.41%
С начала года
30.75%
6 месяцев
34.16%
1 год
59.17%
3 года*
28.52%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMIX и QTERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		25.80%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		30.75%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%

Correlation

The correlation between BEMIX and QTERX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between BEMIX and QTERX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с PZVEXBEMIX с FGRTXBEMIX с BINCXBEMIX с EMPTXBEMIX с FSSGXBEMIX с DESIX
Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с COBYXQTERX с LZEMXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с EAEMXQTERX с BADEX

Доходность на риск

BEMIX vs. QTERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c QTERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXQTERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.33

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
4.18

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.10

4.48

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.30

17.50

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. QTERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTERX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и QTERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXQTERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.63

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и QTERX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки QTERX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и QTERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMIXQTERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-39.15%

-6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.32%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-16.89%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-37.30%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-39.15%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-12.04%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.40%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и QTERX

Текущая волатильность для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) составляет 6.65%, в то время как у AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMIXQTERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.79%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.32%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.93%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.07%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.90%

-0.81%

Сравнение комиссий BEMIX и QTERX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QTERX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и QTERX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности QTERX в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		1.71%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		3.25%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BEMIX and QTERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QTERX has higher volatility (7.79%) compared to BEMIX (6.65%). In terms of maximum drawdown, BEMIX dropped -46.05% vs QTERX's -39.15%.

BEMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMIX и QTERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор