PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с CEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с CEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. CEMIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и CEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и CEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		4.78%36.22%14.90%17.13%-23.05%-0.83%16.95%16.73%-17.91%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у CEMIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции BEMIX уступали акциям CEMIX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.29% соответственно.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

CEMIX

1 день
2.78%
1 месяц
-9.45%
С начала года
4.78%
6 месяцев
10.13%
1 год
40.28%
3 года*
22.30%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Causeway Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с CEMIX:
CEMIX с VTMGXCEMIX с DODIXCEMIX с SPYCEMIX с SPEMCEMIX с VOOCEMIX с CIOVXCEMIX с CVISX

Сравнение комиссий BEMIX и CEMIX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CEMIX в 1.10%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. CEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CEMIX
Ранг доходности на риск CEMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c CEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXCEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

2.15

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.71

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.79

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

10.93

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. CEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CEMIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и CEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXCEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.39

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между BEMIX и CEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и CEMIX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CEMIX в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
CEMIX
Causeway Emerging Markets Fund		2.38%2.49%3.73%4.85%4.87%23.35%1.36%2.03%2.01%1.58%1.55%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и CEMIX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки CEMIX в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и CEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXCEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-68.90%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.61%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-36.63%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-39.59%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-11.20%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-15.91%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.47%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и CEMIX

Текущая волатильность для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) составляет 9.06%, в то время как у Causeway Emerging Markets Fund (CEMIX) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXCEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.10%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.68%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.13%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.13%

-1.15%