Сравнение BEMB с IBIT
BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BEMB is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BEMB returned 7.92% vs -46.35% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BEMB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
BEMB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEMB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.24% | 12.27% | 6.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BEMB and IBIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BEMB
IBIT
Сравнение BEMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEMB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.87 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | -1.40 | +10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEMB и IBIT
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -53.30% | +47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -53.30% | +49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -48.95% | +48.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -17.71% | +16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 33.14% | -32.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и IBIT
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.00%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEMB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 10.89% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 34.83% | -31.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 44.38% | -40.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 49.92% | -44.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 49.92% | -44.09% |
Сравнение комиссий BEMB и IBIT
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и IBIT
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.92% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEMB and IBIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to BEMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BEMB leads with 7.92% vs -46.35% for IBIT. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEMB has performed better with a 7.92% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
BEMB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for IBIT.
BEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.25% for IBIT.
BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEMB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор