PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

BEMB и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и IBIT

2026 (YTD)20252024
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%6.12%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий BEMB и IBIT

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.44

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-0.37

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.35

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

-0.75

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.44

+1.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.36

+1.03

Корреляция

Корреляция между BEMB и IBIT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и IBIT

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и IBIT

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-49.36%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-49.36%

+45.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-45.80%

+43.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-14.18%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

23.27%

-22.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и IBIT

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

12.95%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

36.76%

-33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

45.40%

-39.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

51.21%

-45.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

51.21%

-45.29%