Сравнение BEMB с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
BEMB и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 0.21% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 13.55% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и GAEM
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.
Доходность на риск
BEMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск
BEMB
GAEM
Сравнение BEMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | GAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.69 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.78 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 11.63 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и GAEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и GAEM
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и GAEM
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -3.84% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.61% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -2.54% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.51% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.86% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и GAEM
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) имеют волатильность 2.37% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.29% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 3.38% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 5.49% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.88% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.88% | +1.04% |