PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEMB с GAEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMB с GAEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and GAEM (Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, BEMB returned 7.92% vs 12.16% for GAEM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for GAEM.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и GAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GAEM с доходностью 4.20%.

BEMB

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.24%
1 год
7.92%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
3.60%
С начала года
4.20%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и GAEM

2026 (YTD)20252024
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.24%12.27%0.67%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		4.20%13.55%3.89%

Correlation

The correlation between BEMB and GAEM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г.

0.76

The correlation between BEMB and GAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с AAABEMB с BINCBEMB с ^GSPCBEMB с CLOA
Часто сравнивают с GAEM:
GAEM с MTBAGAEM с ELDGAEM с EPRFGAEM с EMBDGAEM с NEMDGAEM с XEMDGAEM с EMLC

Доходность на риск

BEMB vs. GAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GAEM
Ранг доходности на риск GAEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAEM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c GAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEMBGAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.55

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.03

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.38

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

15.23

-5.99

BEMB vs. GAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAEM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и GAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEMB и GAEM

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и GAEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMBGAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-3.84%

-2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.61%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.63%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.51%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.80%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и GAEM

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.00%, в то время как у Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMBGAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.20%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

3.96%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.80%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

4.95%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

4.95%

+0.88%

Сравнение комиссий BEMB и GAEM

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GAEM в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и GAEM

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GAEM в 6.54%

ПозицияTTM202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.92%6.88%6.31%5.46%
GAEM
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF		6.54%6.50%3.78%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEMB and GAEM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAEM has higher volatility (1.20%) compared to BEMB (1.00%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs GAEM's -3.84%.

On 1-year performance, GAEM leads with 12.16% vs 7.92% for BEMB. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GAEM has performed better with a 12.16% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.76% for GAEM.

BEMB has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 6.54% for GAEM.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.76% for GAEM.

GAEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и GAEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор