Сравнение BEMB с FEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).
BEMB и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BEMB и FEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEMB и FEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | -1.14% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.55% | 21.77% | -5.61% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.55%.
BEMB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMB
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEMB и FEMB
BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.
Доходность на риск
BEMB vs. FEMB — Ранг доходности на риск
BEMB
FEMB
Сравнение BEMB c FEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEMB | FEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.13 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.86 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.60 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.07 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между BEMB и FEMB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEMB и FEMB
Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FEMB в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.99% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.97% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок BEMB и FEMB
Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и FEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.17% | -30.44% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -7.58% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -5.97% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.03% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.85% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEMB и FEMB
Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEMB | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.52% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 5.49% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 8.95% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 10.21% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 11.21% | -5.29% |