PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEMB с EMHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) and EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. BEMB is actively managed, while EMHC is passively managed. Over the past 3 years, BEMB returned 8.80%/yr vs 8.74%/yr for EMHC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BEMB charges 0.18%/yr vs 0.23%/yr for EMHC.

Доходность

Сравнение доходности BEMB и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у EMHC с доходностью 1.57%.

BEMB

1 день
-0.34%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.64%
1 год
9.77%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и EMHC

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.27%5.51%8.88%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%9.07%

Correlation

The correlation between BEMB and EMHC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.94

The correlation between BEMB and EMHC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOA
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGG

Доходность на риск

BEMB vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBEMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.24

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.65

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

11.09

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.14

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.22

+1.24

Просадки

Сравнение просадок BEMB и EMHC

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и EMHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEMBEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-28.03%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-4.37%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-7.67%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.32%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.91%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и EMHC

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEMBEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.89%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

4.16%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

5.43%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

9.06%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

8.96%

-3.08%

Сравнение комиссий BEMB и EMHC

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMHC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и EMHC

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности EMHC в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BEMB and EMHC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMHC has higher volatility (1.89%) compared to BEMB (1.49%). In terms of maximum drawdown, BEMB dropped -6.17% vs EMHC's -28.03%.

On 3-year performance, BEMB leads with 8.80% vs 8.74% for EMHC. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BEMB has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.80% return vs 8.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for EMHC.

BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 6.11% for EMHC.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.23% for EMHC.

BEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и EMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор