PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEMB с BREM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEMB и BREM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у BREM с доходностью 3.77%.


BEMB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.89%
3 года*
8.46%
5 лет*
10 лет*

BREM

1 день
-0.20%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.77%
6 месяцев
3.87%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEMB и BREM


Correlation

The correlation between BEMB and BREM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

iShares Emerging Markets Bond Active ETF

Доходность на риск

BEMB vs. BREM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BREM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c BREM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares Emerging Markets Bond Active ETF (BREM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEMBBREMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

BEMB vs. BREM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEMB и BREM

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что больше максимальной просадки BREM в -4.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и BREM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEMBBREMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-4.54%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.58%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.63%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и BREM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEMBBREMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

5.61%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

5.61%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.61%

+0.26%

Сравнение комиссий BEMB и BREM

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BREM в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и BREM

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности BREM в 3.89%


ПозицияTTM202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
6.86%6.88%6.31%5.46%
BREM
iShares Emerging Markets Bond Active ETF
3.89%1.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BEMB and BREM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for BREM.

BEMB has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 3.89% for BREM.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for BEMB and 0.50% for BREM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEMB и BREM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор