PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

BEMB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и ACWI

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с ^GSPCBEMB с SCYBBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий BEMB и ACWI

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.82

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.87

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

8.55

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.39

+0.99

Корреляция

Корреляция между BEMB и ACWI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и ACWI

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и ACWI

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-56.00%

+49.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-11.76%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-6.04%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-8.68%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.57%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и ACWI

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

6.23%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.08%

-7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

17.50%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.96%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

17.08%

-11.16%