Сравнение BELT с QBER
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and QBER (TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while QBER is a Options Trading fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs -0.46% for QBER. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BELT charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBER.
Доходность
Сравнение доходности BELT и QBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у QBER с доходностью -0.73%.
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и QBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.00% | 12.42% | 0.22% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | -0.73% | 0.25% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BELT and QBER is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.52 |
The correlation between BELT and QBER has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. QBER — Ранг доходности на риск
BELT
QBER
Сравнение BELT c QBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | QBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.20 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -0.47 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.13 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | -0.04 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и QBER
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки QBER в -5.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и QBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -5.72% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -2.35% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -5.46% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.72% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 0.98% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и QBER
iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF (QBER) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | QBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 0.89% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 2.86% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 3.65% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.40% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 6.40% | +14.80% |
Сравнение комиссий BELT и QBER
BELT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBER в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и QBER
BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QBER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 3.29% | 3.26% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
BELT and QBER have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BELT has higher volatility (4.72%) compared to QBER (0.89%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs QBER's -5.72%.
On 1-year performance, BELT leads with 25.89% vs -0.46% for QBER. On fees, BELT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QBER has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BELT has performed better with a 25.89% return vs -0.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BELT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBER.
QBER has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for BELT.
BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QBER is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.79% for QBER.
BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BELT и QBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор