PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с PAVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. BELT is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 28.42% for PAVE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BELT charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности BELT и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.77%
6 месяцев
10.64%
С начала года
19.02%
1 год
28.42%
3 года*
22.08%
5 лет*
18.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и PAVE

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.02%19.36%8.31%

Correlation

The correlation between BELT and PAVE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.68

The correlation between BELT and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и PAVE

Секторы
BELT
PAVE

Технологии

35.7%
1.1%

Промышленность

26.1%
75.0%

Коммуникационные услуги

14.1%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.2%

Энергетика

0.2%
0.2%

Коммунальные услуги

0.1%
3.2%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
20.2%

Технологии

BELT
35.7%
PAVE
1.1%

Промышленность

BELT
26.1%
PAVE
75.0%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
PAVE

-

Финансовые услуги

BELT
12.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
PAVE

-

Здравоохранение

BELT
0.4%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
PAVE
0.2%

Энергетика

BELT
0.2%
PAVE
0.2%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
PAVE
3.2%

Недвижимость

BELT
0.1%
PAVE

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
PAVE
20.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

BELT vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.42

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.07

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.40

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

8.25

-1.55

BELT vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и PAVE

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-44.08%

+21.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.91%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-5.19%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-6.20%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.46%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и PAVE

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 6.38% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.22%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

16.24%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

20.04%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.69%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

24.37%

-2.98%

Сравнение комиссий BELT и PAVE

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и PAVE

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BELT and PAVE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (6.38%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs PAVE's -44.08%.

On 1-year performance, PAVE leads with 28.42% vs 20.19% for BELT. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 28.42% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.02% for BELT.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while PAVE is Industrials Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор