PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BELT is actively managed, while NACP is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 44.11% for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности BELT и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и NACP

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%5.76%

Correlation

The correlation between BELT and NACP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.87

The correlation between BELT and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и NACP

Секторы
BELT
NACP

Технологии

33.0%
35.8%

Промышленность

27.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.8%

Финансовые услуги

12.9%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
11.1%

Здравоохранение

0.4%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.6%

Энергетика

0.2%
5.0%

Коммунальные услуги

0.1%
3.4%

Сырьевые материалы

0.1%
1.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

BELT
33.0%
NACP
35.8%

Промышленность

BELT
27.3%
NACP
8.7%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
NACP
9.8%

Финансовые услуги

BELT
12.9%
NACP
10.6%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
NACP
11.1%

Здравоохранение

BELT
0.4%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
NACP
3.6%

Энергетика

BELT
0.2%
NACP
5.0%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
NACP
3.4%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
NACP
1.5%

Недвижимость

BELT
0.1%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

BELT vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.16

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
4.19

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.59

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

20.18

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.16

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BELT и NACP

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-30.96%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-9.65%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

0.00%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.75%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.19%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и NACP

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.34%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.13%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

14.02%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.47%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.69%

+2.51%

Сравнение комиссий BELT и NACP

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и NACP

BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

BELT and NACP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (4.72%) compared to NACP (4.34%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs NACP's -30.96%.

On 1-year performance, NACP leads with 44.11% vs 25.89% for BELT. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NACP has performed better with a 44.11% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BELT.

They also come from different issuers: iShares and Impact Shares. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор