PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с IYW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. BELT is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 58.25% for IYW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IYW.

Доходность

Сравнение доходности BELT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 28.46%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYW

1 день
-0.44%
1 месяц
13.87%
С начала года
28.46%
6 месяцев
27.22%
1 год
58.25%
3 года*
35.17%
5 лет*
22.76%
10 лет*
26.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и IYW

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		28.46%25.38%4.06%

Correlation

The correlation between BELT and IYW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between BELT and IYW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

iShares U.S. Technology ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с IYW:
IYW с VGTIYW с QQQIYW с XLKIYW с IGMIYW с SMHIYW с IWFIYW с SOXX

Доходность на риск

BELT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IYW
Ранг доходности на риск IYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTIYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.92

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.63

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.29

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

10.76

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.92

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок BELT и IYW

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и IYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-81.90%

+58.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-17.81%

+6.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.35%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-34.65%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

5.43%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и IYW

Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 4.72%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.28%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

15.84%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

20.07%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

25.86%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

25.09%

-3.89%

Сравнение комиссий BELT и IYW

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и IYW

BELT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.11%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BELT and IYW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYW has higher volatility (6.28%) compared to BELT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs IYW's -81.90%.

On 1-year performance, IYW leads with 58.25% vs 25.89% for BELT. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYW has performed better with a 58.25% return vs 25.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

IYW has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for BELT.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IYW is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.38% for IYW.

IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и IYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор