Сравнение BELT с IBIT
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BELT is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs -39.60% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BELT charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BELT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | 17.00% | 12.42% | -1.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 44.79% |
Correlation
The correlation between BELT and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BELT
IBIT
Сравнение BELT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.86 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.80 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | -1.39 | +10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.91 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.27 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и IBIT
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -49.47% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -49.47% | +38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -49.47% | +47.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -16.07% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 28.61% | -25.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) составляет 4.72%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что BELT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 9.14% | -4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 33.89% | -20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 43.76% | -26.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 50.18% | -28.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 50.18% | -28.98% |
Сравнение комиссий BELT и IBIT
BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и IBIT
Ни BELT, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BELT and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to BELT (4.72%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, BELT leads with 25.89% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BELT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BELT has performed better with a 25.89% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.
BELT and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.25% for IBIT.
BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BELT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор