PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELT с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 25.89% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. BELT charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности BELT и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BELT показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и CAOS

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		17.00%12.42%-1.97%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%3.24%

Correlation

The correlation between BELT and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2024 г.

-0.29

Сравнение распределения секторов BELT и CAOS

Секторы
BELT
CAOS

Технологии

33.0%
33.1%

Промышленность

27.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

14.7%
10.4%

Финансовые услуги

12.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Здравоохранение

0.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.4%

Энергетика

0.2%
4.1%

Коммунальные услуги

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.9%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

BELT
33.0%
CAOS
33.1%

Промышленность

BELT
27.3%
CAOS
8.5%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

BELT
12.9%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

BELT
0.4%
CAOS
9.6%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
CAOS
5.4%

Энергетика

BELT
0.2%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
CAOS
1.9%

Недвижимость

BELT
0.1%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с DLNBELT с ACWIBELT с ILCG
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

BELT vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELTCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.22

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
1.94

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.45

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

6.09

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELT vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELTCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.21

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BELT и CAOS

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-3.60%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-0.76%

-10.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.90%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.30%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и CAOS

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

0.25%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

1.03%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

1.52%

+15.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

4.25%

+16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

4.25%

+16.95%

Сравнение комиссий BELT и CAOS

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и CAOS

Ни BELT, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BELT and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BELT has higher volatility (4.72%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, BELT leads with 25.89% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BELT has performed better with a 25.89% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BELT and CAOS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.63% for CAOS.

BELT currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор