PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BELT с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BELT с BLCR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BELT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by iShares, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, BELT returned 20.19% vs 34.21% for BLCR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BELT charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности BELT и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BELT показывает доходность 15.82%, а BLCR немного ниже – 15.35%.

BELT

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
12.14%
С начала года
15.82%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
12.15%
С начала года
15.35%
1 год
34.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и BLCR

2026 (YTD)20252024
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		15.82%12.42%-1.87%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.35%30.93%4.53%

Correlation

The correlation between BELT and BLCR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between BELT and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BELT и BLCR

Секторы
BELT
BLCR

Технологии

35.7%
34.3%

Промышленность

26.1%
13.7%

Коммуникационные услуги

14.1%
14.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.1%

Здравоохранение

0.4%
7.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%
2.2%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
2.2%

Технологии

BELT
35.7%
BLCR
34.3%

Промышленность

BELT
26.1%
BLCR
13.7%

Коммуникационные услуги

BELT
14.1%
BLCR
14.6%

Финансовые услуги

BELT
12.4%
BLCR
12.5%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.6%
BLCR
11.1%

Здравоохранение

BELT
0.4%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
BLCR

-

Энергетика

BELT
0.2%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
BLCR
1.6%

Недвижимость

BELT
0.1%
BLCR

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Select Equity Active ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BELT:
BELT с MEMEBELT с BBUSBELT с SPITBELT с SGOVBELT с IAUBELT с ILCGBELT с DLN
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с VOOBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

BELT vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BELTBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.06

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.79

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.35

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

14.66

-7.96

BELT vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELT на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELT и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BELT и BLCR

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BELTBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-21.29%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.26%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.88%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-2.20%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и BLCR

iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BELT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BELTBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

13.41%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

16.65%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.63%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

17.63%

+3.76%

Сравнение комиссий BELT и BLCR

BELT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и BLCR

Дивидендная доходность BELT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BLCR в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
BELT
iShares U.S. Select Equity Active ETF		0.02%0.00%0.00%0.00%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.29%0.33%0.75%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, BELT and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BELT has higher volatility (6.38%) compared to BLCR (4.88%). In terms of maximum drawdown, BELT dropped -23.05% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 20.19% for BELT. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BLCR has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for BELT.

BLCR has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.02% for BELT.

BELT is categorized as Large Cap Growth Equities, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.75% for BELT and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор