PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEGS с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEGS и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -40.92%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.69%.


BEGS

1 день
-6.30%
1 месяц
-28.30%
С начала года
-40.92%
6 месяцев
-43.07%
1 год
-27.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и TBIL


Correlation

The correlation between BEGS and TBIL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

BEGS vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 44
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEGSTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-57.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

16.91

-15.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

193.71

-194.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

975.63

-976.66

BEGS vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и TBIL

Максимальная просадка BEGS за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEGSTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.22%

-0.10%

-56.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.22%

-0.02%

-56.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.22%

0.00%

-56.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-0.00%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.38%

0.00%

+26.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и TBIL

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEGSTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.49%

0.06%

+21.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.69%

0.19%

+56.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.35%

0.29%

+66.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.70%

0.32%

+63.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

0.32%

+63.38%

Сравнение комиссий BEGS и TBIL

BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и TBIL

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.64%, что больше доходности TBIL в 3.81%


ПозицияTTM2025202420232022
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
81.64%48.23%0.00%0.00%0.00%
TBIL
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF
3.81%4.07%5.02%5.00%1.10%

Часто задаваемые вопросы


BEGS and TBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (21.49%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -56.22% vs TBIL's -0.10%.

On 1-year performance, TBIL leads with 3.87% vs -27.06% for BEGS. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBIL has performed better with a 3.87% return vs -27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.

BEGS has the higher dividend yield at 81.64%, compared with 3.81% for TBIL.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rareview and F/m Investments. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.64 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор