PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGRX с SHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGRX с SHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).

BEGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 июн. 1962 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGRX и SHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGRX и SHAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		-1.99%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%22.57%-8.84%12.30%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		-3.71%14.32%22.37%19.50%-12.56%23.52%14.53%29.84%-2.19%18.31%

Доходность по периодам

С начала года, BEGRX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции BEGRX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.29% соответственно.

BEGRX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.10%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.81%

SHAPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-2.94%
1 год
13.34%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Beacon Fund

ClearBridge Appreciation Fund

Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с MUTHXBEGRX с FMAGXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с SNXFXBEGRX с ^GSPC
Часто сравнивают с SHAPX:
SHAPX с SBLGXSHAPX с VOOSHAPX с ^GSPCSHAPX с FXAIXSHAPX с VTISHAPX с VASGXSHAPX с FISEX

Сравнение комиссий BEGRX и SHAPX

BEGRX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.

SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund

Доходность на риск

BEGRX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SHAPX
Ранг доходности на риск SHAPX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGRX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGRXSHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.85

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.36

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.17

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGRX vs. SHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAPX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGRX и SHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGRXSHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.85

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.78

-0.74

Корреляция

Корреляция между BEGRX и SHAPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGRX и SHAPX

Дивидендная доходность BEGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		7.00%6.86%6.89%6.23%9.91%6.83%3.36%2.62%9.94%3.43%6.10%8.90%
SHAPX
ClearBridge Appreciation Fund		14.62%14.08%9.00%4.17%8.85%6.54%4.13%7.09%6.71%5.10%3.29%4.76%

Просадки

Сравнение просадок BEGRX и SHAPX

Максимальная просадка BEGRX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и SHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGRXSHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-46.19%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.57%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-20.53%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-32.21%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-6.27%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-4.79%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.33%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGRX и SHAPX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) составляет 4.43%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BEGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGRXSHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.83%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.30%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.09%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.89%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.72%

-0.08%