PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGRX с FMAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGRX с FMAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEGRX (Franklin Mutual Beacon Fund) and FMAGX (Fidelity Magellan Fund) are both mutual funds - BEGRX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while FMAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, BEGRX returned 8.64%/yr vs 15.20%/yr for FMAGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEGRX charges 0.77%/yr vs 0.68%/yr for FMAGX.

Доходность

Сравнение доходности BEGRX и FMAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у FMAGX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции BEGRX уступали акциям FMAGX по среднегодовой доходности: 8.64% против 15.20% соответственно.

BEGRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.20%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

FMAGX

1 день
-0.50%
1 месяц
3.67%
С начала года
8.11%
6 месяцев
7.72%
1 год
11.93%
3 года*
22.86%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGRX и FMAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		0.05%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%22.57%-8.84%12.30%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		8.11%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%

Correlation

The correlation between BEGRX and FMAGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.73

Over the past year, the correlation between BEGRX and FMAGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Beacon Fund

Fidelity Magellan Fund

Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с MUTHXBEGRX с SNXFXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с NALFXBEGRX с GQRPX
Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX

Доходность на риск

BEGRX vs. FMAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGRX c FMAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Fidelity Magellan Fund (FMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGRXFMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.86

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.28

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.88

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

3.15

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGRX vs. FMAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGRX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FMAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGRX и FMAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGRXFMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.86

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.57

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BEGRX и FMAGX

Максимальная просадка BEGRX за все время составила -73.56%, примерно равная максимальной просадке FMAGX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и FMAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGRXFMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-71.14%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-14.00%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-20.10%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-33.13%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-33.13%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-0.50%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-14.96%

-21.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.92%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGRX и FMAGX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Magellan Fund (FMAGX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что BEGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGRXFMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.01%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.36%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

14.32%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

20.06%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.15%

-3.52%

Сравнение комиссий BEGRX и FMAGX

BEGRX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FMAGX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGRX и FMAGX

Дивидендная доходность BEGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности FMAGX в 6.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		6.85%6.86%6.89%6.23%9.91%6.83%3.36%2.62%9.94%3.43%6.10%8.90%
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		6.37%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%

Часто задаваемые вопросы

BEGRX and FMAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAGX has higher volatility (4.01%) compared to BEGRX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BEGRX dropped -73.56% vs FMAGX's -71.14%.

BEGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGRX и FMAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор