PortfoliosLab logo
Сравнение BEGRX с MUTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGRX и MUTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BEGRX и MUTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
781.70%
1,874.65%
BEGRX
MUTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGRX:

0.11

MUTHX:

-0.19

Коэф-т Сортино

BEGRX:

0.26

MUTHX:

-0.14

Коэф-т Омега

BEGRX:

1.04

MUTHX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BEGRX:

0.09

MUTHX:

-0.06

Коэф-т Мартина

BEGRX:

0.40

MUTHX:

-0.43

Индекс Язвы

BEGRX:

4.21%

MUTHX:

7.55%

Дневная вол-ть

BEGRX:

15.67%

MUTHX:

17.23%

Макс. просадка

BEGRX:

-66.69%

MUTHX:

-84.42%

Текущая просадка

BEGRX:

-9.85%

MUTHX:

-53.60%

Доходность по периодам

С начала года, BEGRX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у MUTHX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции BEGRX превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 1.31% против -0.16% соответственно.


BEGRX

С начала года

2.97%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.94%

5 лет

6.46%

10 лет

1.31%

MUTHX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-3.00%

5 лет

4.87%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGRX и MUTHX

BEGRX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MUTHX в 0.75%.


График комиссии BEGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGRX: 0.77%
График комиссии MUTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MUTHX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGRX и MUTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGRX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

MUTHX
Ранг риск-скорректированной доходности MUTHX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGRX c MUTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGRX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGRX: 0.11
MUTHX: -0.19
Коэффициент Сортино BEGRX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGRX: 0.26
MUTHX: -0.14
Коэффициент Омега BEGRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGRX: 1.04
MUTHX: 0.98
Коэффициент Кальмара BEGRX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGRX: 0.09
MUTHX: -0.06
Коэффициент Мартина BEGRX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BEGRX: 0.40
MUTHX: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа BEGRX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MUTHX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGRX и MUTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
-0.19
BEGRX
MUTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGRX и MUTHX

Дивидендная доходность BEGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MUTHX в 2.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund
2.01%2.07%2.05%1.61%2.04%2.75%2.20%2.25%1.85%2.42%2.56%12.06%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund
2.12%2.07%2.05%1.63%3.47%2.07%2.59%2.18%2.37%2.27%2.27%3.32%

Просадки

Сравнение просадок BEGRX и MUTHX

Максимальная просадка BEGRX за все время составила -66.69%, что меньше максимальной просадки MUTHX в -84.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и MUTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.85%
-53.60%
BEGRX
MUTHX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGRX и MUTHX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) составляет 11.21%, в то время как у Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что BEGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.86%
BEGRX
MUTHX