PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGRX с MUTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGRX с MUTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEGRX (Franklin Mutual Beacon Fund) and MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) are both mutual funds - BEGRX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, BEGRX returned 8.64%/yr vs 7.47%/yr for MUTHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BEGRX charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for MUTHX.

Доходность

Сравнение доходности BEGRX и MUTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MUTHX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции BEGRX превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.47% соответственно.

BEGRX

1 день
-0.43%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.98%
1 год
13.20%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.71%
10 лет*
8.64%

MUTHX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.05%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.29%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGRX и MUTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		0.05%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%22.57%-8.84%12.30%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		2.86%11.83%12.42%13.86%-7.11%19.27%-4.34%23.20%-9.06%8.39%

Correlation

The correlation between BEGRX and MUTHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.84

The correlation between BEGRX and MUTHX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Beacon Fund

Franklin Mutual Shares Fund

Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с FMAGXBEGRX с SNXFXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с NALFXBEGRX с GQRPX
Часто сравнивают с MUTHX:
MUTHX с MEIAXMUTHX с SPYMUTHX с TGVAXMUTHX с SPYI.DEMUTHX с IWDMUTHX с VFIAXMUTHX с AVEFX

Доходность на риск

BEGRX vs. MUTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MUTHX
Ранг доходности на риск MUTHX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGRX c MUTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGRXMUTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.05

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.24

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGRX vs. MUTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGRX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUTHX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGRX и MUTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGRXMUTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.59

-0.55

Просадки

Сравнение просадок BEGRX и MUTHX

Максимальная просадка BEGRX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки MUTHX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и MUTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGRXMUTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-53.53%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-9.21%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-15.50%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-20.96%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-39.45%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-2.63%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.66%

-6.52%

-30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.81%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGRX и MUTHX

Текущая волатильность для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) составляет 2.49%, в то время как у Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BEGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGRXMUTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.83%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.33%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

11.39%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.64%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.91%

-0.28%

Сравнение комиссий BEGRX и MUTHX

BEGRX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MUTHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGRX и MUTHX

Дивидендная доходность BEGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности MUTHX в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		6.85%6.86%6.89%6.23%9.91%6.83%3.36%2.62%9.94%3.43%6.10%8.90%
MUTHX
Franklin Mutual Shares Fund		7.37%7.58%10.40%5.92%9.67%11.31%3.74%8.08%7.33%6.79%3.74%7.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BEGRX and MUTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MUTHX has higher volatility (2.83%) compared to BEGRX (2.49%). In terms of maximum drawdown, BEGRX dropped -73.56% vs MUTHX's -53.53%.

BEGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGRX и MUTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор