Сравнение BEGRX с MUTHX
BEGRX (Franklin Mutual Beacon Fund) and MUTHX (Franklin Mutual Shares Fund) are both mutual funds - BEGRX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while MUTHX is a Diversified Portfolio fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, BEGRX returned 9.18%/yr vs 7.91%/yr for MUTHX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BEGRX charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for MUTHX.
Доходность
Сравнение доходности BEGRX и MUTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGRX показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у MUTHX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции BEGRX превзошли акции MUTHX по среднегодовой доходности: 9.18% против 7.91% соответственно.
BEGRX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.18%
MUTHX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам BEGRX и MUTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGRX Franklin Mutual Beacon Fund | 1.99% | 25.64% | 8.64% | 15.40% | -11.70% | 16.64% | 4.07% | 22.57% | -8.84% | 12.30% |
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 4.48% | 11.83% | 12.42% | 13.86% | -7.11% | 19.27% | -4.34% | 23.20% | -9.06% | 8.39% |
Correlation
The correlation between BEGRX and MUTHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.84 |
The correlation between BEGRX and MUTHX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGRX vs. MUTHX — Ранг доходности на риск
BEGRX
MUTHX
Сравнение BEGRX c MUTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGRX | MUTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.24 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 4.02 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGRX и MUTHX
Максимальная просадка BEGRX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки MUTHX в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и MUTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGRX | MUTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -53.53% | -20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -9.21% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -15.50% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.70% | -20.96% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.11% | -39.45% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -1.10% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.62% | -6.52% | -30.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.83% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGRX и MUTHX
Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и Franklin Mutual Shares Fund (MUTHX) имеют волатильность 3.41% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGRX | MUTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.33% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 8.59% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.53% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.40% | 15.64% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 16.88% | -0.30% |
Сравнение комиссий BEGRX и MUTHX
BEGRX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MUTHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGRX и MUTHX
Дивидендная доходность BEGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности MUTHX в 7.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGRX Franklin Mutual Beacon Fund | 6.72% | 6.86% | 6.89% | 6.23% | 9.91% | 6.83% | 3.36% | 2.62% | 9.94% | 3.43% | 6.10% | 8.90% |
MUTHX Franklin Mutual Shares Fund | 7.26% | 7.58% | 10.40% | 5.92% | 9.67% | 11.31% | 3.74% | 8.08% | 7.33% | 6.79% | 3.74% | 7.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BEGRX and MUTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BEGRX has higher volatility (3.41%) compared to MUTHX (3.33%). In terms of maximum drawdown, BEGRX dropped -73.56% vs MUTHX's -53.53%.
BEGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGRX и MUTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор