Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Mutual Beacon Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) показал доход в -3.66% с начала года и 13.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BEGRX составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1996 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был янв. 1980 г. с доходностью -65.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BEGRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью +266.8%, в то время как худший день был 16 окт. 1989 г. с доходностью -67.0%.

Franklin Mutual Beacon Fund: годовая альфа составляет 412.71%, бета — 0.23, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.80%) было выше, чем в снижении (70.53%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия BEGRX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BEGRX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Mutual Beacon Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Mutual Beacon Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Mutual Beacon Fund показал максимальную просадку в 73.56%, зарегистрированную 12 авг. 1982 г.. Полное восстановление заняло 530 торговых сессий.

Текущая просадка Franklin Mutual Beacon Fund составляет 9.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.