PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGRX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BEGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 июн. 1962 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGRX
Franklin Mutual Beacon Fund		-1.99%25.64%8.64%15.40%-11.70%16.64%4.07%22.57%-8.84%12.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BEGRX показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BEGRX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.24% соответственно.

BEGRX

1 день
1.73%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.10%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.81%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Mutual Beacon Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BEGRX:
BEGRX с MUTHXBEGRX с FMAGXBEGRX с FCNTXBEGRX с VFIAXBEGRX с FSELXBEGRX с SNXFXBEGRX с CSUAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BEGRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGRX
Ранг доходности на риск BEGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

6.61

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.41

Корреляция

Корреляция между BEGRX и ^GSPC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BEGRX и ^GSPC

Максимальная просадка BEGRX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-56.78%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.14%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.70%

-25.43%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.11%

-33.92%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-5.78%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.78%

-10.75%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.60%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGRX и ^GSPC

Текущая волатильность для Franklin Mutual Beacon Fund (BEGRX) составляет 4.43%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что BEGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.37%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.55%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.33%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.90%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.05%

-1.41%