PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BEGIX с SPSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGIX с SPSCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and SPSCX (Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund) are both mutual funds - BEGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital, while SPSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BEGIX returned 11.18%/yr vs 10.63%/yr for SPSCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BEGIX charges 0.79%/yr vs 0.81%/yr for SPSCX.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и SPSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у SPSCX с доходностью 22.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BEGIX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции SPSCX немного отстают с 10.63%.

BEGIX

1 день
0.11%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
3.91%
С начала года
7.44%
1 год
8.54%
3 года*
7.71%
5 лет*
6.48%
10 лет*
11.18%

SPSCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.16%
6 месяцев
16.77%
С начала года
22.92%
1 год
34.70%
3 года*
18.26%
5 лет*
11.93%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGIX и SPSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		7.44%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
SPSCX
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund		22.92%8.64%10.10%19.36%-10.99%43.51%-5.80%21.95%-17.24%8.89%

Correlation

The correlation between BEGIX and SPSCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2004 г.

0.81

The correlation between BEGIX and SPSCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с TWEIXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с PEYAX
Часто сравнивают с SPSCX:
SPSCX с STSCXSPSCX с BOPIXSPSCX с BBNTXSPSCX с BBISXSPSCX с SCCPXSPSCX с FISVXSPSCX с PMJAX

Доходность на риск

BEGIX vs. SPSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPSCX
Ранг доходности на риск SPSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c SPSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEGIXSPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.31

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.35

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.31

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

14.08

-10.87

BEGIX vs. SPSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPSCX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и SPSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и SPSCX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки SPSCX в -74.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и SPSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGIXSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-74.51%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.27%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-25.07%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-25.07%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-51.12%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.88%

0.00%

-15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-14.84%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и SPSCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 2.59%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund (SPSCX) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGIXSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.15%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

11.02%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

15.57%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

20.30%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

23.12%

-3.68%

Сравнение комиссий BEGIX и SPSCX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SPSCX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и SPSCX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что больше доходности SPSCX в 8.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		25.57%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
SPSCX
Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund		8.75%10.76%9.96%2.03%9.70%2.34%0.91%1.60%16.59%4.44%1.25%1.55%

Часто задаваемые вопросы

BEGIX and SPSCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPSCX has higher volatility (3.15%) compared to BEGIX (2.59%). In terms of maximum drawdown, BEGIX dropped -43.85% vs SPSCX's -74.51%.

SPSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGIX и SPSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор