Сравнение BEGIX с SHXPX
BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. BEGIX charges 0.79%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEGIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 11.04%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 0.74% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between BEGIX and SHXPX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
BEGIX
SHXPX
Сравнение BEGIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 23.86 | -23.29 |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и SHXPX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.85% | 0.00% | -43.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | 0.00% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | 0.00% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 2.38% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 2.38% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 2.38% | +17.12% |
Сравнение комиссий BEGIX и SHXPX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и SHXPX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 26.82% | 27.63% | 26.84% | 9.81% | 8.44% | 3.01% | 1.73% | 9.81% | 10.16% | 11.59% | 2.06% | 8.83% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGIX and SHXPX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEGIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор